Spreadi igraju značajan faktor u profitabilnoj trgovini na Forexu. Kad usporedimo prosječni razmak sa prosječnim dnevnim kretanjem, pojavljuju se brojna zanimljiva pitanja. Prvo, neki su parovi povoljniji za trgovinu od ostalih. Drugo, maloprodajne namaze mnogo je teže prevladati u kratkoročnom trgovanju nego što neki mogu predvidjeti. Treće, veći spred ne mora nužno značiti da par nije toliko dobar za dnevno trgovanje kao niže alternative. Isto vrijedi i za manji namaz - nije uvijek bolje trgovati od veće alternative.
Ključni odvodi
- Za dnevne trgovanje namazima neki su parovi bolji od drugih, a izvlačenje zaključaka o prometnosti na temelju veličine namaza (veliki prema malom) nije korisno. Pretvaranje marže u postotak dnevnog raspona omogućava trgovcima da vide koji par nudi najbolju vrijednost u smislu njegovog širenja na dnevni potencijal pip-a. Trgovci koji aktivno svakodnevno trguju vjerovatno će trgovati parovima s najnižim razmakom kao postotak maksimalnog potencijala pipa. Trgovci mogu pratiti kretanja prosječnih dnevnih kretanja kako bi utvrdili da li trgovanje tijekom vremena s niskom volatilnošću predstavlja dovoljno potencijalnog profita da bi se aktivno trgovanje (sa razmakom) isplatilo.
Uspostavljanje osnovne linije
Da bismo razumjeli s čime se bavimo i koji parovi više odgovaraju dnevnom trgovanju, potrebna je osnovna vrijednost. Za to se širenje pretvara u postotak dnevnog raspona. To nam omogućava da usporedimo namaze u odnosu na maksimalni potencijal pip-a za dnevnu trgovinu u tom određenom paru. Iako brojevi u nastavku odražavaju vrijednosti koje postoje u određenom vremenskom razdoblju, test se može primijeniti u bilo kojem trenutku kako bi se vidjelo koji valutni par nudi najbolju vrijednost u smislu širenja na dnevni potencijal pipa. Test se može koristiti i za dulji ili kraći vremenski period.
To su dnevne vrijednosti i približni razmaci (namazi će se razlikovati od brokera do brokera) od 7. travnja 2010. Kako se prosječni dnevni pokreti mijenjaju, tako će se i postotak dnevnog kretanja, što namaz predstavlja. Promjena raspona će također utjecati na postotak.
Napomena: U izračunu postotka, razlika se oduzima od dnevnog prosjeka. To će odražavati da maloprodajni kupci ne mogu kupiti po najnižoj dnevnoj cijeni koja je prikazana na njihovim ljestvicama.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Širina: 3
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Širina: 3
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Širina: 4
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Širina: 4
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Širina: 4
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Širina: 4
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Širina: 6
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 6/145 = 4, 14%
Koje parove za trgovinu
Kada se razlika izrazi u postotku dnevnog prosječnog pomaka, taj bi razmak mogao biti vrlo značajan i imati velik utjecaj na strategije dnevnog trgovanja. Trgovci ovo često previđaju i smatraju da trguju besplatno jer nema provizije.
Ako trgovac aktivno trguje i fokusira se na određeni par, najvjerojatnije će trgovati parovima s najmanjim razmakom kao postotak maksimalnog potencijala pipa. EUR / USD i GBP / USD pokazuju najbolji omjer od gore analiziranih parova. EUR / JPY također se svrstao visoko među ispitivanim parovima. Iako su GBP / USD i EUR / JPY raspon od četiri pipa, nadmašili su USD / JPY, što obično ima namaz od tri pipa.
U slučaju USD / CAD-a, koji također ima emitovanje u četiri pipa, to je bio jedan od najgorih parova u današnjoj trgovini, s tim da je razlika dospjela na značajan dio dnevnog prosječnog raspona. Parovi poput ovih prikladniji su za dugoročne poteze, gdje širenje postaje manje značajno što se par kreće.
Dodajući neki realizam
Gornji izračuni pretpostavljaju da je dnevni raspon pogodan, a to je vrlo malo vjerojatno. Na temelju jednostavno slučaja i prosječnog dnevnog raspona EUR / USD, daleko je manje od 1% šanse da odaberete najviše i nisko. Unatoč onome što ljudi misle o svojim trgovačkim sposobnostima, čak ni iskusni trgovački dan neće biti mnogo bolji u mogućnosti uhvatiti cjelodnevni asortiman - i ne moraju.
Stoga našem izračunu treba dodati malo realizma, uzimajući u obzir činjenicu da je odabir točno visokog i niskog krajnje malo vjerojatan. Ako pretpostavimo da trgovac vjerojatno neće izaći / ući u prvih 10% prosječnog dnevnog raspona i malo je vjerojatno da će izaći / ući u donjih 10% prosječnog dnevnog raspona, to znači da trgovac ima 80% raspona dostupnog ih. Ulazak i izlazak unutar ovog područja realističniji je od mogućnosti uspostavljanja svakodnevnog visokog ili niskog nivoa.
Korištenje 80% prosječnog dnevnog raspona u proračunu daje sljedeće vrijednosti za valutne parove. Ti brojevi oslikavaju portret u kojem je širenje vrlo značajno.
EUR / USD
- Širite kao postotak mogućeg (80%) potencijala pipa: 3 / 81.6 = 3.68%
USD / JPY
- Širite kao postotak maksimalnog potencijala pipa: 3 / 61.6 = 4.87%
GBP / USD
- Širite kao postotak mogućeg (80%) potencijala pipa: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Širite kao postotak mogućeg (80%) potencijala pipa: 4 / 93.6 = 4.27%
USD / CAD
- Širite kao postotak mogućeg (80%) potencijala pipa: 4 / 49.6 = 8.06%
USD / CHF
- Širite kao postotak mogućeg (80%) potencijala pipa: 4 / 75.2 = 5.32%
GBP / JPY
- Širite kao postotak mogućeg (80%) potencijala pipa: 6/116 = 5, 17%
S izuzetkom EUR / USD, koji je tek ispod, namaz pojede preko 4% dnevnog raspona. U nekim je parovima raširenost značajan dio dnevnog raspona kad faktoring vjerovatno možda trgovca neće moći točno odabrati unose / izlaske unutar 10% od najvišeg i najnižeg koji uspostavljaju dnevni raspon.
Donja linija
Trgovci moraju znati da razlika predstavlja značajan dio dnevnog prosječnog raspona u mnogim parovima. Kada se uzme u obzir vjerovatno ulazak i izlazak cijena, razlika postaje još značajnija. Trgovci, posebno oni koji trguju na kratkim vremenskim okvirima, mogu pratiti dnevna prosječna kretanja kako bi provjerili ima li trgovanje tijekom niskih vremena volatilnosti dovoljno potencijalnog profita da realno učini aktivnim trgovanjem (s dodatkom) vrijednim.
Na temelju podataka, EUR / USD i GBP / USD imaju najmanji omjer raspodjele u kretanju, iako trgovci moraju ažurirati brojke u redovitim intervalima kako bi vidjeli koji parovi vrijede trgovati u odnosu na njihov razmak, a koji ne. Statistike će se s vremenom mijenjati, a u vrijeme velike nestabilnosti širenje postaje manje značajno. Važno je pratiti brojke i shvatiti kada vrijedi trgovati, a kada nije.
