Što je procjena rizika
Procjena rizika je opći pojam koji se koristi u mnogim industrijama kako bi se utvrdila vjerojatnost gubitka imovine, zajma ili investicije. Procjena rizika je ključna za utvrđivanje koliko je investicija vrijedna i najbolji procesi za ublažavanje rizika. Predstavlja naopaku nagradu u odnosu na profil rizika. Ona također određuje stopu prinosa, potrebnu za postizanje uspjeha pojedine investicije.
RJEŠAVANJE DOLJE Procjena rizika
Primjeri formalnih tehnika i mjerenja rizika uključuju uvjetnu vrijednost s rizikom (CVaR), koju menadžeri portfelja koriste kako bi smanjili vjerojatnost nastanka velikih gubitaka; omjeri zajmova i vrijednosti, koje hipotekarni zajmodavci često koriste za procjenu rizika pozajmljivanja sredstava; i kreditna analiza, koju zajmodavci koriste za utvrđivanje kreditne sposobnosti zajmoprimca.
Procjena rizika za ulaganja
I institucionalna i pojedinačna ulaganja očekuju iznose rizika. To se posebno odnosi na zajamčena ulaganja, poput dionica, obveznica, uzajamnih fondova i fondova kojima se trguje na burzi (ETF-ovi).
Standardna devijacija mjeri omjer disperzije oko središnje tendencije; u suštini je koliko se plus ili negativno kretanje može očekivati od središnje statistike. Od svibnja 2016., Standard & Poor's (S&P) 500 indeks dionica, predstavljen SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), predstavio je trogodišnji povrat od 11, 14% i standardno odstupanje od 11, 32%. Iako je fond tijekom cijelog razdoblja vratio 11, 14%, njegova promjena u razdoblju mogla bi predstavljati povrat od -0, 18% ili 22, 46% sedamdeset posto vremena za jedno standardno odstupanje, prema statističkoj teoriji.
Procjene rizika za kreditiranje
Zajmodavci za osobne zajmove, kreditne linije i hipoteke također provode procjene rizika, poznate i kao provjere kredita. Na primjer, uobičajeno je da zajmodavci ne odobravaju zajmoprimce koji imaju kreditne rezultate niže od 600, jer niže ocjene ukazuju na lošu kreditnu praksu. Kreditna analiza zajmodavca može uzeti u obzir i druge čimbenike, kao što su raspoložive investicije, imovina osiguranja, prihod ili gotovina.
Procjene rizika za poslovanje
Poslovni rizici su ogromni i razlikuju se za različite djelatnosti. Takvi rizici uključuju nove konkurente koji ulaze na tržište, krađu zaposlenika, kršenje podataka, povlačenje proizvoda, operativne, strateške i financijske rizike, rizike od prirodnih katastrofa itd. dr. Svako bi poduzeće trebalo imati postupak za procjenu trenutnih razina rizika i provođenje postupaka za ublažavanje najgorih mogućih rizika.
