Sadržaj
- Što je oscilator Klingera?
- Formula za Klingerov oscilator
- Izračunavanje Klingerovog oscilatora
- Tumačenja za usmjeravanje cijena
- Klinger vs. Volume Balance Volume
- Ograničenja Klingerova oscilatora
- Primjer Klingerovog oscilatora
Što je oscilator Klingera?
Oscilator Klingera razvio je Stephen Klinger kako bi odredio dugoročni trend protoka novca, a istovremeno je dovoljno osjetljiv da otkrije kratkotrajne fluktuacije. Pokazatelj uspoređuje volumen koji teče kroz vrijednosne papire s kretanjem cijene vrijednosnih papira, a zatim pretvara rezultat u oscilator. Klinger-ov oscilator pokazuje razliku između dva pomična prosjeka koja se temelje na više od cijene. Trgovci promatraju razlike u pokazatelju kako bi signalizirali mogući preokret cijena. Kao i drugi oscilatori, signalna linija može se dodati za pružanje dodatnih trgovačkih signala.
Trgovci će koristiti alate kao što su trendline, pokretni prosjeci i drugi indikatori za potvrdu trgovačkih signala. Uz to, trgovci mogu koristiti oscilator u kombinaciji s obrascima grafikona, kao što su cjenovni kanali ili trokuti, kao način da potvrde proboj ili kvar. Križanje se često događa, kao i razlike, tako da je pokazatelj najbolje koristiti u kombinaciji s drugim tehničkim metodama trgovanja.
Formula za Klingerov oscilator
KO = 34 Period EMA od VF-55 Period EMA od VF drugdje: KO = Klinger-ov oscilatorVF = Volumen silaVolumna sila = V × × U × 100V = VolumenT = TrendTrend = + 1 ako je (H + L + C)> (H − 1 + L − 1 + Cv − 1) Trend = −1 ako je iznad <ili = H = visokoL = niskoC = zatvoreno = H − Lcm = cm − 1 + dm ako je trend = trend − 1
Izračunavanje Klingerovog oscilatora
- Zabilježite obujam razdoblja, kao i visoke, niske i bliske cijene. Usporedite to s prethodnim razdobljem kako biste utvrdili je li Trend pozitivan na negativan. Izračunajte dm pomoću visokog i niskog trenutnog razdoblja. Izračunajte cm koristeći dm i prethodni cm vrijednost. Za prvi izračun koristite dm umjesto vrijednosti prethodne cm ako je potrebno. Izračunajte zapreminsku silu (VF). Izračunajte 34-i-55-razdoblja EMA-e VF.Klinger-a za EMA se koristi sljedeća formula:
EMA = (C × A) + (E × B) gdje je: C = VFA tekućeg razdoblja = 2 / (X + 1), gdje je X pomični prosjek E = EMA prethodnog razdoblja
Tumačenja za usmjeravanje cijena
Klinger-ov oscilator je prilično složen za izračunavanje, ali temelji se na ideji volumena sile koja računa na volumen, trend (pozitivan ili negativan) i temp (temeljen na više ulaza i izjava / ako / tada). Koristeći ove podatke, oscilator se stvara gledanjem razlike između dva eksponencijalna pomična prosjeka volumena sile koji uključuju različite vremenske okvire (obično 34 i 55). Ideja je pokazati kako volumen koji prolazi kroz vrijednosne papire utječe na njegov dugoročni i kratkoročni smjer cijena.
Signalna linija
Signalna linija (pomični prosjek u 13 razdoblja) koristi se za pokretanje signala za kupnju ili prodaju. Ova je tehnika vrlo slična signalima koji se stvaraju s drugim pokazateljima kao što su divergencija pokretne prosječne konvergencije (MACD). Iako su to osnovni signali generirani pomoću ovih pokazatelja, važno je napomenuti da ove tehnike mogu generirati puno trgovačkih signala koji možda nisu učinkoviti na sporednim tržištima.
Ustanak
Kada je imovina u općem porastu - primjerice kada je iznad stope pomicanja od 100 razdoblja, a Klinger je iznad nule ili se kreće iznad nule - trgovci bi mogli kupiti kada se Klinger oscilator kreće iznad signalne linije odozdo.
Klinger je napomenuo da je, kada je dionica bila u porastu, a zatim pala na neobično nisku razinu ispod nule, a zatim se pomaknula iznad svoje signalne linije, ovo je zauzeti dugu poziciju.
Silaza
Kada je imovina u općem silaznom trendu, trgovci bi mogli prodati ili kratko prodati kada se Klinger-ov oscilator pomakne ispod signalne linije odozgo. Klinger je primijetio da je ovo posebno primjetno kada je pokazatelj vidio netipičan šiljak iznad nule.
Nul liniju koriste i neki trgovci za označavanje prijelaza od uzlaznog trenda do silaznog trenda ili obrnuto. Iako se takvi signali ne slažu uvijek s kretanjem cijena, pomak iznad nule pomaže potvrditi rastuću cijenu, dok pad ispod nule pomaže potvrđivanju padajuće cijene.
Klingerov oscilator i divergencija
Klinger-ov oscilator također koristi divergenciju za prepoznavanje kada ulazi indikatora ne potvrđuju smjer kretanja cijene. To je bikovski znak kada vrijednost pokazatelja ide prema gore, dok cijena vrijednosnog papira i dalje pada. To je medvjeđi signal kada cijena raste, ali pokazatelj pada. Divergencija se može povezati s križanjem linija signala radi generiranja obrta. Na primjer, ako se stvori medvjeđa odstupanja, prodaja ili kratka prodaja mogu se pokrenuti sljedeći put kad Klinger prijeđe ispod signalne linije.
Klinger Oscilator protiv volumena na ravnoteži
Oscilator Klinger koristi cijenu i volumen kako bi stvorio dvije EMA-e. Pokazatelj tada pokazuje razliku između ta dva EMA-a. Zatim se dodaje signalna linija radi pružanja dodatnih trgovinskih signala. Glasnoća balansa je jednostavnija u tome što je ukupni pozitivni ili negativni volumen. Pozitivni volumen se dodaje ukupnom tekućem stanju ako je trenutni zatvor iznad prethodnog zatvaranja ili se volumen oduzima od tekućeg ukupnog iznosa ako je trenutni zatvor ispod prethodnog zatvaranja.
Ograničenja Klingerova oscilatora
Prijelaz i divergencija, dvije glavne funkcije oscilatora, sklone su pružanju mnogih lažnih signala.
Crossover signala toliko je čest da je teško filtrirati koji vrijedi trgovati, a koji nisu. Kroover s nulom linijom također ima problema jer indikator može nekoliko puta preći nultu liniju prije nego što krene u trajnom smjeru ili se indikator ne uspije pomaknuti s cijenom što rezultira propuštenom trgovinskom prilikom.
Divergencija može biti korisna, ali često se pojavljuje prerano, što rezultira da trgovcu nedostaje veliki komad trenda ili divergencija uopće ne rezultira preokretom cijena. Također, divergencija nije prisutna u svim preokretima cijena, tako da nije pouzdan alat za otkrivanje svih mogućih preokreta cijena.
Koristite Klinger oscilator samo u kombinaciji s drugim tehničkim pokazateljima ili analizom cijena djelovanja.
Primjer Klingerovog oscilatora
Sljedeći grafikon prikazuje primjer Klingerovog oscilatora na SPDR S&P 500 ETF (SPY).
U gornjem grafikonu, Klinger oscilator nalazi se ispod grafikona cijena i sastoji se od očitavanja i signalne linije. Krajem siječnja križanje oscilatora Klinger ispod signalne linije stvorilo bi pravovremeni signal prodaje koji bi trgovcima omogućio izlazak blizu vrhunca skupa.
Snažna bikovska divergencija također je ukazala na mogući rast cijena. U travnju je cijena pala prema februarskom najnižem, no Klinger je napravio znatno viši nizak i nastavio rasti, što ukazuje na porast pritiska u kupovini. Iako je cjelokupni smjer Klingera i odstupanje bili od pomoći u ovom slučaju, crossover signali bili su česti i malo korisni.
