Sadržaj
- pozadina
- Dijelovi pokazatelja
- Komponente jedinstvenih pokazatelja
- Dijelovi hibridnih pokazatelja
- Izrada pokazatelja
- Primjer
- Poanta
Elliott i Gann postali su imena domaćinstava među svjetskom trgovačkom zajednicom. Ti su pioniri tehničke analize razvili neke od najčešće korištenih tehnika u tom području. Ali kako su Ralph Nelson Elliott i WD Gann smislili ove tehnike i kako su postali toliko uspješni? Istina je, nije tako teško kao što zvuči! Ovaj članak vodi vas kroz postupak stvaranja vlastitog prilagođenog indikatora koji možete koristiti za postizanje prednosti nad konkurencijom.
pozadina
Podsjetimo da teorija koja stoji iza tehničke analize kaže da financijski grafikoni uzimaju u obzir sve stvari - to jest sve temeljne i okolišne čimbenike. Teorija nastavlja da te karte prikazuju elemente psihologije koji se mogu tumačiti tehničkim pokazateljima.
Da biste to bolje razumjeli, pogledajmo primjer. Fibonacijevi sledovi izvedeni su iz matematičkog slijeda: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 i tako dalje. Vidimo da je trenutni broj zbroj prethodna dva broja. Kakve to veze ima s tržištima? Pa, ispada da ove razine korekcije (33%, 50%, 66%) utječu na odluke trgovaca u tolikoj mjeri da su razine postale skup psihološke razine podrške i otpora. Ideja je da se pronalaženjem ovih točaka na grafikonima može predvidjeti budući smjerovi kretanja cijena.
Dijelovi pokazatelja
Svi su pokazatelji stvoreni kako bi predvidjeli gdje se kreće cijena kad postoji određeni uvjet. Trgovci pokušavaju predvidjeti dvije osnovne stvari:
- Razine podrške i otpora: ovo je važno jer su područja u kojima cijene preokrenu smjer. Vrijeme: Ovo je važno jer morate biti u mogućnosti predvidjeti kada će se dogoditi kretanja cijena.
Povremeno, indikatori direktno predviđaju ova dva faktora - kao što je slučaj s Bollingerovim bendovima ili Elliottovim valovima - ali indikatori obično imaju skup pravila koja se postavljaju za postavljanje predviđanja.
Na primjer, kada koristimo indikator potiska širine (koji je predstavljen linijom koja pokazuje razine momenta), moramo znati koje su razine relevantne. Sam indikator je jednostavno linija. Pokazatelj potiska širine izgleda slično kao RSI jer je "ograničen na raspon", a koristi se za mjerenje zamaha kretanja cijena. Kad je linija u srednjoj zoni, malo je zamaha. Kada se uzdiže u gornju zonu, znamo da je pojačan zamah i obrnuto. Moglo bi se činiti da zauzmemo dugu poziciju kada se zamah povećava s niskih razina, a izgleda da kratak nakon što vrhovi zamaha dosegnu na visokoj razini. Važno je postaviti pravila za tumačenje značenja kretanja pokazatelja kako bi ih učinili korisnim.
Imajući to u vidu, pogledajmo načine stvaranja predviđanja. Postoje dvije glavne vrste pokazatelja: jedinstveni pokazatelji i hibridni pokazatelji. Jedinstveni pokazatelji mogu se razviti samo s temeljnim elementima analize grafikona, dok hibridni pokazatelji mogu koristiti kombinaciju osnovnih elemenata i postojećih pokazatelja.
Komponente jedinstvenih pokazatelja
Jedinstveni pokazatelji temelje se na inherentnim aspektima grafikona i matematičkih funkcija. Ovdje su dvije najčešće komponente:
1. Obrasci
Obrasci se jednostavno ponavljaju cjenovne sekvence uočljive tijekom određenog vremenskog razdoblja. Mnogi pokazatelji koriste obrasce za predstavljanje vjerojatnih budućih kretanja cijena. Na primjer, teorija Elliott Wave temelji se na pretpostavci da se sve cijene kreću u određenom obrascu koji je pojednostavljen u sljedećem primjeru:
Slika 1: Elliot valni uzorak
Postoje mnogi drugi jednostavni obrasci koje trgovci koriste za prepoznavanje područja kretanja cijena unutar ciklusa. Neki od njih uključuju trokut, klinove i pravokutnike.
Ove vrste uzoraka mogu se prepoznati unutar grafikona jednostavnim gledanjem; međutim, računala nude mnogo brži način za ostvarenje ovog zadatka. Računalne aplikacije i usluge omogućuju automatsko pronalaženje takvih obrazaca.
2. Matematičke funkcije
Matematičke funkcije mogu se kretati u rasponu od prosjeka cijena do složenijih funkcija na temelju volumena i drugih mjera. Na primjer, Bollinger bendovi su jednostavno fiksni postotak iznad i ispod pokretnog prosjeka. Ova matematička funkcija daje jasan cjenovni kanal koji prikazuje razinu podrške i otpora.
Dijelovi hibridnih pokazatelja
Hibridni pokazatelji koriste kombinaciju postojećih pokazatelja i mogu se smatrati pojednostavljenim trgovinskim sustavima. Postoji bezbroj načina na koje se elementi mogu kombinirati kako bi se formirali valjani pokazatelji. Evo primjera MA crossovera:
Ovaj hibridni pokazatelj koristi nekoliko različitih pokazatelja, uključujući tri slučaja pomičnih prosjeka. Prvo moramo izvući klizne prosjeke od tri, sedam i 20 dana na temelju povijesti cijena. Pravilo tada traži križaljku da bi kupio vrijednosni papir ili prekrivač s ciljem prodaje. Ovaj sustav označava razinu na kojoj se može očekivati kretanje cijena i pruža razuman način da se procijeni kada će se to dogoditi (kako se linije približavaju). Evo kako bi to moglo izgledati:
Slika 2: Crossover koji se kreće
Izrada pokazatelja
Trgovac može kreirati pokazatelj slijedeći nekoliko jednostavnih koraka:
- Odredite vrstu indikatora koji želite izgraditi: jedinstveni ili hibridni. Odredite komponente koje će biti uključene u vaš pokazatelj. Izradite skup pravila (ako je potrebno) za upravljanje kada i gdje treba očekivati kretanje cijena. Testirajte svoj pokazatelj u stvarno tržište putem backtestinga ili trgovanja papirom. Ako donosi dobar prinos, stavite ga u upotrebu.
Primjer
Pretpostavimo da želimo stvoriti pokazatelj koji mjeri jedan od najosnovnijih elemenata tržišta: promjene cijena. Cilj našeg pokazatelja je predvidjeti buduća kretanja cijena na temelju ovog obrazaca.
Korak 1:
Tražimo da razvijemo jedinstveni pokazatelj pomoću dva temeljna elementa, obrasca i matematičkih funkcija.
Korak 2:
Gledajući tjedne grafikone dionica tvrtke XYZ, uočavamo neke osnovne promjene između bikovitosti i medvjeđeg rasta koji traju oko pet dana. Kako je naš pokazatelj mjerenje promjena cijena, trebali bi nas zanimati obrasci za definiranje ljuljačke i matematičku funkciju, prosječne cijene, za definiranje opsega tih ljuljački.
3. korak:
Sada moramo definirati pravila koja upravljaju tim elementima. Uzorke je najlakše odrediti: to su jednostavno bikoviti i medvjedasti obrasci koji se izmjenjuju svakih pet dana. Da bismo stvorili prosjek, uzimamo uzorak trajanja uzlaznih trendova i uzorak trajanja silaznih trendova. Naš krajnji rezultat trebao bi biti očekivano vremensko razdoblje za ove poteze. Da bismo definirali opseg ljuljačke, koristimo relativno visoku i relativno nisku, te ih postavljamo na najvišoj i niskoj razini tjednog grafikona. Zatim, za stvaranje projekcije trenutnog nagiba / pada na temelju prošlih nagiba / padova, jednostavno prosječimo ukupne nagibe / opadanja i predviđamo da će se ubuduće pojaviti jednaki izmjereni pomaci (+/-). Smjer i trajanje poteza, opet, određuje se prema obrascu.
4. korak:
Mi uzimamo ovu strategiju i ručno je testiramo, ili koristimo softver za crtanje i stvaranje signala. Otkrivamo kako može uspješno vratiti 5% po zamahu (svakih pet dana).
Korak 5:
Konačno, idemo uživo s tim konceptom i trgujemo stvarnim novcem.
Poanta
Izgradnja vlastitog pokazatelja uključuje dublje proučavanje tehničke analize i razvoj ovih osnovnih komponenti u nešto jedinstveno. U konačnici, cilj je postići prednost u odnosu na ostale trgovce. Pogledajte samo Ralpha Nelsona Elliotta ili WD Ganna. Njihovi uspješni pokazatelji dali su im ne samo trgovačku prednost, već i popularnost i notornost u financijskim krugovima širom svijeta.
