Teoretski je trgovanje trendom jednostavno. Sve što trebate učiniti je nastaviti kupovati kad vidite da se cijena povećava i nastaviti s prodajom kad vidite kako se snižava. U praksi je, međutim, mnogo teže postići to uspješno. Najveći strah za trgovce trendovima ulazi u trend prekasno, to jest u trenutku iscrpljenosti. Ipak, unatoč tim poteškoćama, trgovačko kretanje vjerojatno je jedan od najpopularnijih stilova trgovanja, jer kada se trend razvije, bilo kratkoročno ili dugoročno, može trajati satima, danima, pa čak i mjesecima.
Vodič: Forex pravila trgovanja
Ovdje ćemo opisati strategiju koja će vam pomoći da uđete na trend u pravo vrijeme s jasnim ulaskom i izlazima. Ova se strategija naziva pomični prosjek MACD combo. (Za čitanje u pozadini pogledajte Prilog o MACD-u .)
Pregled
MACD kombinirana strategija uključuje uporabu dva skupa pomičnih prosjeka (MA) za postavljanje:
- 50 jednostavnih pomičnih prosjeka (SMA) - signalna linija koja aktivira obrt 100 SMA - daje jasan signal trenda
Stvarno vremensko razdoblje SMA ovisi o grafikonu koji koristite, ali ova strategija najbolje funkcionira na satnim i dnevnim kartama. Glavna premisa strategije je kupiti ili prodati samo kad cijena pređe pokretne prosjeke u smjeru trenda. (Da biste saznali više, pročitajte vodič " Pomični prosjeci" .)
Pravila za dugu trgovinu
- Pričekajte da se valuta trguje i iznad i 50 SMA i 100 SMA. Nakon što se cijena probije iznad najbliže SMA 10 pips ili više, unesite dugo ako je MACD prešao na pozitivan unutar posljednjih pet barova, inače pričekajte sljedeći MACD signal. Postavite početno zaustavljanje na nižoj točki od pet bara. Izdvojite polovicu položaja s dvostrukim rizikom; prebacite stanicu na proboj. Izdvojite drugu polovicu kada cijena padne ispod 50 SMA za 10 pipsa.
Pravila za kratku trgovinu
Pričekajte da se valuta trguje ispod vrijednosti 50 SMA i 100 SMA.
- Nakon što se cijena probije ispod najbliže SMA od 10 pips ili više, unesite kratko ako je MACD prešao na negativan unutar posljednjih pet barova; u suprotnom, pričekajte sljedeći MACD signal. Postavite početno zaustavljanje na visini od pet bara od ulaska. Izdvojite polovicu položaja s dva puta rizikom; pomaknite graničnik do provalije. Izvadite preostali položaj kada se cijena vrati preko 50 SMA za 10 pipsa. Ne uzimajte trgovinu ako se cijena jednostavno trguje između 50 SMA i 100 SMA.
Duge trgovine
Naš prvi primjer na slici 1 je EUR / USD na satnom grafikonu. Trgovina se uspostavlja 13. ožujka 2006, kada cijena prelazi i 50-satnu i 100-satnu SMA. Međutim, ne ulazimo odmah jer je MACD prešao naopačke prije više od pet barova, a radije čekamo da uđe drugi MACD naopački križ. Razlog zašto se pridržavamo ovog pravila je taj što ne želimo kupovati kada zamah je već neko vrijeme bio naopako i zato se može iscrpiti.
Drugi okidač javlja se nekoliko sati kasnije u 1.1945. Ulazimo u položaj i postavljamo početno zaustavljanje na pet bara ispod niske, što iznosi 1.1917. Naš prvi cilj je dva puta veći od rizika od 28 pipsa (1.1945-1.1917) ili 56 pips-a, što naš cilj iznosi 1.2001. Cilj će biti pogođen sljedećeg dana u 11 sati EST. Zatim zaustavljamo zaustavljanje i tražimo izlaz iz druge polovice pozicije kada se cijena trguje ispod 50-satnog SMA za 10 pipsa. To se događa 20. ožujka 2006. u 10 sati EST, a tada je druga polovica pozicije zatvorena u 1.2165, s ukupnom trgovinskom dobiti od 138 pips-a.
Slika 1: Pomični prosjek MACD Combo, EUR / USD
Pozitivne i negativne oscilacije
Zašto ne možemo jednostavno prebaciti križ MACD od pozitivnog do negativnog? Gledajući EUR / USD na Slici 2, da su se između 13. i 15. ožujka 2006. pojavile višestruke pozitivne i negativne oscilacije. Međutim, većina negativnih, pa čak i nekih gornjih signala, ako su uzeti, bili bi zaustavljeni prije stvaranja bilo kakvog značajnog profita.
Zašto ne možemo jednostavno trgovati pomičnim prosjekom bez MACD-a? Pogledajte sliku 2. Da smo pomaknuli prosječni križni signal u padu kad je MACD bio pozitivan, trgovina bi se pretvorila u gubitnik.
Slika 2
Sljedeći primjer, prikazan na slici 3, odnosi se na USD / JPY na dnevnom okviru. Trgovina se uspostavlja 16. rujna 2005. godine, kada cijena prelazi 50-dnevnu i 100-dnevnu SMA. Signal primamo odmah jer je MACD prešao unutar pet traka, što nam daje ulaznu razinu od oko 110, 95. Postavljamo početno zaustavljanje na najnižoj razini od 108, 98 s pet bara, a prvi cilj s dva puta većim rizikom, koji iznosi 114, 89. Cijena je postignuta tri tjedna kasnije, 13. listopada 2005., u koje vrijeme zaustavljamo proboj i očekujemo izlaz iz druge polovice pozicije kada se cijena trguje ispod 50-dnevnog SMA za 10 pips-a. To se događa 14. prosinca 2005. u 117, 43, što rezultira ukupnom trgovinskom dobiti od 521 pips.
Jedna stvar koju treba imati na umu pri korištenju dnevnih grafikona: iako profit može biti veći, rizik je također veći. Stajalište nam je bilo blizu 200 pipsa od našeg ulaska. Naravno, zarada nam je iznosila 521 pips, što se pokazalo više nego dva puta većim rizikom. Nadalje, trgovci koji koriste dnevne karte za identifikaciju postava moraju biti puno strpljiviji u svojim obrtima, jer položaj može ostati otvoren mjesecima.
Slika 3: Pomični prosjek MACD Combo, USD / JPY
Kratke trgovine
S kratke strane, pogledamo AUD / USD na satnim tablicama 16. ožujka 2006. Valutni par trguje između 50 i 100 sati SMA. Čekamo da se cijena sruši ispod pomičnih prosjeka od 50 i 100 sati i provjeravamo je li MACD negativan u posljednjih pet barova. Vidimo da je tako bilo, pa idemo na kratko kad se cijena pomiče 10 pipsa niže od najbliže SMA, što je u ovom slučaju 100-satni SMA. Naša ulazna cijena je 0, 7349. Početno zaustavljanje postavljamo na najviši vrh zadnjih pet barova ili 0, 7376. Ovo postavlja naš početni rizik na 27 pipsa. Naš je prvi cilj dva puta veći od rizika, koji iznosi 0, 7295. Cilj se pokreće sedam sati kasnije, a to vrijeme mi zaustavljamo drugo poluvrijeme do proboja i gledamo kako bismo izašli iz njega kad se cijena trguje iznad 50-satnog SMA za 10 pipsa. To se događa 22. ožujka 2006, kada cijena doseže 0, 7193, zaradivši od nas ukupno 105 pips-a. Ovo je definitivno atraktivan povratak s obzirom na činjenicu da smo samo riskirali 27 pipsa u trgovini.
Slika 4: Pomični prosjek MACD Combo, AUD / USD
Iz dnevne perspektive, pogledamo još jedan kratki primjer u EUR / JPY prikazan na slici 5. Kao što vidite, dnevni primjeri sežu daleko unazad jer jednom kada se formira jasan trend, on može dugo trajati. Da nije tako, valuta bi se umjesto toga kretala u scenariju vezanom za raspon, gdje bi cijene jednostavno varirale između dva pomična prosjeka.
25. travnja 2005. Vidjeli smo pad EUR / JPY ispod 50-dnevnog i 100-dnevnog SMA. Provjeravamo je li MACD također negativan, potvrđujući da je zamah prešao na slabiju stranu. Ulazimo u kratku poziciju sa 10 pips ispod najbližeg pomičnog prosjeka (100-dnevnog SMA) ili 137, 76. Početno zaustavljanje postavljeno je na najviši vrh u posljednjih pet barova, a to je 140, 47. To znači da riskiramo 271 pips. Naš prvi cilj je dva puta rizik (542 pipsa) ili 132, 34. Prvi cilj pogođen je nešto više od mjesec dana kasnije, 2. lipnja 2005. U ovom trenutku, mi zaustavljamo preostalu polovicu do proboja i gledamo kako bismo izašli iz nje kad cijena pusti iznad 50-dnevnog SMA za 10 pipsa., Pomični prosjek probijen je na gornju stranu 30. lipnja 2005., a izlazimo u 134.21. Izlazimo iz ostatka tadašnje pozicije s ukupnom trgovinskom dobiti od 448 pips-a.
Slika 5: Pomični prosjek MACD Combo, EUR / JPY
Kad strategija ne uspije
Ova je strategija daleko od gluposti. Kao i kod mnogih strategija trgovanja trendovima, i to najbolje djeluje na valutama ili vremenskim okvirima. Stoga je teško primijeniti ovu strategiju na valutama koje su obično ograničene na raspon, poput EUR / GBP.
Slika 6 prikazuje primjer neuspjeha strategije. Cijena se snižava ispod 50- i 100-satnog SMA u EUR / GBP 7. ožujka 2006, za 10 pips-a. MACD je tada negativan, tako da kraće od 10 pips ispod pomičnog prosjeka iznosi 0, 6840. Zaustavljanje je postavljeno na najvišem vrhu u posljednjih pet barova, a to je 0, 6860. To čini naš rizik 20 pips-a, što znači da je naša prva razina dobiti dva puta veća od rizika, ili 0, 6800.
EUR / GBP i dalje se rasprodaje, ali ne dovoljno snažno da bi dostigao našu razinu dobiti. Nizak pomak prije nego što se valutni par konačno vrati natrag iznad 50-satnog SMA iznosi 0, 6839. Preokret se na kraju produžava do našeg zaustavljanja od 0, 6860 i na kraju gubimo 20 pipsa.
Slika 6: Pomični prosjek MACD Combo, EUR / GBP
Zaključak
Pomična MACD kombinirana strategija može vam pomoći da stupite u trend u najpovoljnijem trenutku. Međutim, trgovci koji provode ovu strategiju trebali bi se pobrinuti da to učine samo na valutnim parovima koji se obično kreću. Ova strategija djeluje posebno dobro na glavnim mjestima. Trgovci bi također trebali provjeriti jačinu proboja ispod pomičnog prosjeka na mjestu ulaska. U neuspjelom poslovanju prikazanom na slici 6, da smo tada pogledali prosječni indeks usmjerenja (ADX), vidjeli bismo da je ADX vrlo nizak, što ukazuje da kvar vjerojatno nije stvorio dovoljno zamaha za nastavak koraka.
