Što je pravilo filtra?
Pravilo filtra je trgovinska strategija u kojoj tehnički analitičar postavlja pravila kada treba kupovati i prodavati investicije na temelju postotnih promjena od prethodnih cijena. Pravilo filtra općenito se temelji na zamahu cijena ili uvjerenju da rastuće cijene i dalje rastu, a cijene nastavljaju padati. Određeni porast postotka pokreće kupnju, dok određeni pad pokreće prodaju.
Iako se trgovac može odlučiti i za obrnuto. To je subjektivna strategija, jer se odabrana razina postotka temelji na interpretacijskoj analitičkoj interpretaciji povijesti cijena dionica.
Ključni odvodi
- Pravilo filtriranja je strategija trgovanja koja se temelji na unaprijed utvrđenim promjenama cijena, obično se kvantificiraju kao postotak. Trgovac određuje promjenu cijene koju želi koristiti na temelju analize grafikona i određivanja koji postotak najbolje funkcionira za ono što pokušavaju postići. trgovac također mora utvrditi na čemu se temelji promjena cijena, poput zatvaranja cijena, prelaska iznad visoke ili niske ili neke druge važne tehničke razine cijena.
Razumijevanje pravila filtra
Tehnički analitičari koriste svoje diskrecijsko pravo prilikom postavljanja parametara za trgovanje pravilima filtra. Općenito, pravila filtriranja temeljit će se na povijesnim trendovima i uzorcima sigurnosnih cijena utvrđenih u grafikonu cijena imovine. Na primjer, tehnički trgovac može primijetiti da nakon što cijena poraste za 5% s određene razine, ona kreće još 10% u tom istom smjeru. Trgovac bi mogao iskoristiti to koristeći pravilo filtra i gledajući za dionice (ili bilo koju imovinu za koju je to pravilo korisno), a koje se kreću za 5% od prethodne cijene zatvaranja, niske ili visoke. Trgovac ili analitičar također određuje na kojoj će osnovi temeljiti odstupanje, poput visoke, niske ili zatvorene cjenovne trake ili neke druge tehnički važne razine cijena.
Postotak će se temeljiti na kratkoročnim kretanjima koja često rezultiraju pokretanjem filtera cijena vrijednosnih papira između 1% i 10%. Razine bi mogle biti manje, poput 0, 2% ili 0, 5% ako se temelje na kretanju cijena unutar dana.
Na primjer, prema pravilu filtra za kupnju / prodaju od 1%, trgovac kupuje dionice kada njegova cijena poraste za 1% iznad prethodnog zatvaranja (ili nisko ili visoko) i prodaje ga kada cijena padne 1% ispod prethodnog zatvaranja (ili nizak ili visok).
Trgovac tada također mora odlučiti hoće li trgovati u oba smjera, gore ili dolje ili samo u jednom smjeru. Na primjer, ako je trend u porastu, trgovac će se možda odlučiti za kupnju kada cijena poraste za 1% i prodati kad cijena padne 1%, ali neće prodati kad padne 1%.
Drugi trgovac može se odlučiti za kupnju povišica od 1% i prodaje i smanjiti pad od 1%. Zatim uz porast od 1% prekrivaju kratke i opet idu dugo. U ovom slučaju, oni uvijek imaju položaj.
Provedbe pravila filtra
Provedba pravila filtra zahtijeva softver koji omogućuje ovu značajku. Općenito, softver ili grafikoni za tehničku analizu mogu se postaviti tako da pružaju upozorenja ili izvršavaju trgovanje automatski na temelju preferencije investitora.
Neki se trgovci mogu odlučiti za automatsko trgovanje što im omogućava brže iskorištavanje mogućnosti trgovanja. Kada se pokrene signal softver automatski uzima trgovinu. U drugim situacijama, trgovci bi mogli biti upozoreni na promjene cijena kako bi donijeli vlastite odluke o investiranju.
Ovisno o postavljenim parametrima, pravilo filtra može rezultirati velikim brojem obrta ili malim brojem obrta svakog dana, tjedna, mjeseca ili godine. Mali parametri, kao što je 1%, pokrenut će mnogo više trgovanja nego filtar od 15% ili 20%.
Prilikom velikog broja obrta, faktor su provizije i veličina pozicija. Provizije trebaju biti dovoljno niske i pozicije dovoljno velike da pokriju troškove učestalog trgovanja na malim pomacima cijena.
Primjer pravila filtra za dnevne trgovanje dionicama
Pretpostavimo da je dan trgovac zainteresiran za primjenu pravila 0, 6% filtra na Twitter Inc. (TWTR).
Ako se cijena pomakne za 0, 6% od nedavnog zamaha visokog ili niskog, trgovac će ući u tom smjeru. Oni će izaći iz svoje prvobitne i rezervne pozicije ako se cijena kreće za 0, 6% u suprotnom smjeru (od ljuljanja s visokim ili niskim). Kao dodatni filtri oni će primijeniti strategiju samo između 09:30 i podne EST. Bilo koja otvorena pozicija izlazi u podne.
Grafikon pokazuje kako se to moglo odigrati na dan kad se dionica tijekom dopuštenog razdoblja kretala preko 3%.
Twitter jednosatna shema s primijenjenim obrtajima pravila filtra. TradingView
Prva trgovina rezultirala je porastom od 2, 29%. Druga trgovina rezultirala je profitom od 0, 14%. Treća trgovina rezultirala je profitom od 0, 03%. Ovo ne pretpostavlja klizanje po narudžbama. Provizije također moraju biti uzete u obzir.
