Dugogodišnji čitatelji časopisa Tehnička analiza dionica i roba mogu se prisjetiti da je Jack Hutson, urednik časopisa, koji je prvi put predstavio TRIX tehničkoj zajednici.
Što je TRIX?
Pokazatelj trostrukog eksponencijalnog prosjeka (TRIX) je oscilator koji se koristi za identificiranje tržišta pretplaćenih i preopterećenih, a može se koristiti i kao pokazatelj zamaha. Kao i mnogi oscilatori, TRIX oscilira oko nulte linije. Kad se koristi kao oscilator, pozitivna vrijednost označava preopterećeno tržište, dok negativna vrijednost preopterećeno tržište. Kada se TRIX koristi kao pokazatelj zamaha, pozitivna vrijednost sugerira da se moment povećava, dok negativna vrijednost sugerira da se moment smanjuje. Mnogi analitičari vjeruju da kada TRIX pređe iznad nulte linije, on daje signal kupovine, a kada se zatvori ispod nulte linije, daje signal prodaje. Također, razlike između cijene i TRIX-a mogu ukazivati na značajne prekretnice na tržištu.
TRIX izračunava trostruki eksponencijalni pomični prosjek dnevnika ulaznog unosa tijekom razdoblja određenog ulazom dužine za trenutnu traku. Vrijednost trenutne trake oduzima se od vrijednosti prethodne trake. Ovo sprječava da se indikatorima razmotre ciklusi koji su kraći od razdoblja određenog unosom dužine.
Prednosti TRIX-a
Dvije glavne prednosti TRIX-a u odnosu na ostale pokazatelje koji slijede trend jesu izvrsna filtracija tržišne buke i njegova tendencija da bude vodeći od pokazatelja koji zaostaje. Filtrira tržišnu buku koristeći trostruki eksponencijalni izračun prosjeka, uklanjajući na taj način male kratkoročne cikluse koji ukazuju na promjenu smjera tržišta. Ima mogućnost voditi tržište jer mjeri razliku između "izglađene" verzije podataka o cijenama za svaku traku. Kada se tumači kao vodeći pokazatelj, TRIX se najbolje upotrebljava zajedno s drugim pokazateljem vremenskog tržišta - to minimizira lažne indikacije.
Tumačenje
Na ovom grafikonu industrijskog prosjeka Dow Jones koji pokriva rujan 2001. do rujna 2002. strelicama možete vidjeti da je pokazatelj TRIX, od maksimuma ožujka 2002. do niskog vodenog žiga postavljenog u srpnju 2002., pao s razine od plus 40, 45 na minus 83, 07. Ovaj primjer jasno pokazuje da nema vremena zaostajanja između podešavanja DJIA na jugu i pokazatelja TRIX nakon ove cijene. (Softver za izradu crteža (Tradestation 6) koristi devet-dan pomični prosjek kao zadani, što dramatično pomaže u određivanju vremenskih kretanja.) Vidjeli smo da što je vremenski okvir kraći, točniji će indikator signalizirati pomak u problemu koji smo postavili. studiranje.
Slika 1
Korištenje dva pomična prosjeka nudi prednost: promatrajući brzi prosjek koji prelazi preko sporog pomičnog prosjeka, trgovac može prepoznati promjenu smjera djelovanja cijena. (Pogledajte Razumijevanje pomicanja prosječne razlike u pokrivenosti .) Korištenje dva različita vremenska raspona za TRIX također je izvrsna tehnika mjerenja vremena.
Slika 2
U gornjoj tablici indeksa S&P 500 za 2001.-2002. Prvi vrlo vidljiv potez bio je pad tržišta nakon katastrofe 11. rujna. Uslijedio je kasni oporavak u trećem tjednu rujna, s 15-dnevnim prosjekom kretanja skretanje brže od 30-dnevnog prosjeka. Ali imajte na umu da je potvrda iz 30-dnevnog pokazatelja konzervativnija, pa uvjerava prosječnog ulagača u otkup i zadržavanje da se trend doista preokrenuo. Pogledajte izbliza kako su zavoji u 15-dnevnom pomičnom prosjeku u odnosu na obrte u cjenovnoj akciji.
Ideju o kršenju cijene u trendu možemo posmatrati iz drugog ugla. Martin Pring, poznati tehničar i autor, to je zabilježio u svojim spisima:
Ako pažljivo pogledamo neke od drugih pokazatelja zamaha poput stohastike ili cijene ROC-a, otkrili bismo sličan obrazac.
TRIX je jedan od najboljih pokazatelja preokreta i trenda koji imamo u svom svakodnevnom arsenalu.
Zapamtite da je to vaš novac - uložite to mudro.
