Što je aktuarski rizik?
Aktuarski rizik odnosi se na rizik da se aktuari pretpostavki implementiraju u modele koji se koriste za definiranje cijena specifičnih polica osiguranja i mogu se pokazati netočnim ili pogrešnim. Moguće pretpostavke uključuju učestalost gubitaka, težinu gubitaka i korelaciju gubitaka između ugovora. Aktuarski rizik je također poznat kao "rizik osiguranja".
Ključni odvodi
- Aktuarski rizik ispituje mogućnost da aktuari pretpostavki ugrađeni u modele koji se koriste za određivanje cijena specifičnih polica osiguranja ne uspiju prevladati. Razina aktuarskog rizika proporcionalna je pouzdanosti pretpostavki primijenjenih u modelima cijena koje osiguravajuća društva koriste pri određivanju premije. Aktuari koriste tablice razdoblja života, koje prikazuju stope smrtnosti određene populacije pojedinaca tijekom određenog vremenskog razdoblja, a koriste kohortne tablice života, koje pokazuju ukupne stope smrtnosti za ukupni život određenog stanovništva.
Razumijevanje aktuarskog rizika
Razina aktuarskog rizika izravno je proporcionalna pouzdanosti pretpostavki primijenjenih u modelima određivanja cijena koje osiguravajuća društva koriste za određivanje premije.
Život nosi mnogo rizika. Vlasnik kuće suočen je s potencijalnim varijacijama povezanim s mogućnošću ekonomskog gubitka uzrokovanog kućnim požarom. Vozač se suočava s potencijalnim ekonomskim gubitkom ako je njegov automobil oštećen. Suočava se s još većom odštetom ako ozlijedi treću osobu u prometnoj nesreći za koju je odgovoran. Glavni element aktuarskog posla uključuje predviđanje učestalosti i ozbiljnosti ovih rizika jer se odnose na financijsku odgovornost za rizike koje je osiguratelj preuzeo u ugovoru o osiguranju.
Različiti modeli predviđanja
Aktuari koriste različite vrste modela predviđanja za procjenu razine rizika. Ovi modeli predviđanja temelje se na pretpostavkama koje imaju za cilj odražavati stvarni život, što je od presudne važnosti za cijene svih vrsta osiguranja. Pogreške u pretpostavkama modela mogu dovesti do premijnog preskupa. U najgorem scenariju, aktuar može podcijeniti učestalost događaja. Neuspjeli incidenti uzrokovat će porast učestalosti isplate, što bi moglo bankrotirati osiguravatelja.
Tablice života mogu se temeljiti na povijesnim zapisima, koji često podcjenjuju smrtnost dojenčadi, u usporedbi s regijama s superiornim podacima.
Aktuarske tablice rizika i života
Tablice života su među najčešćim korištenim modelima procjene rizika. Ovi se uređaji obično upotrebljavaju za potrebe osiguranja životnih osiguranja. Tablice života nastoje predvidjeti vjerojatnost da će pojedinac umrije prije svog sljedećeg rođendana. Sljedeće dvije vrste tablica života dominiraju aktuarskim znanostima:
- Tablica razdoblja života: Ova tablica prikazuje stope smrtnosti određene populacije pojedinaca tijekom određenog i uskog vremenskog razdoblja. Tablica kohortnog života: Ova tablica prikazuje ukupne stope smrtnosti za ukupni životni vijek određene populacije. Ponekad se naziva „tablicom života generacije“, ovaj alat pretpostavlja da su pojedinci u određenoj populaciji rođeni u istom vremenskom intervalu. Ove se tablice koriste najčešće jer mogu predvidjeti buduće promjene stope smrtnosti u određenoj populaciji i tijekom vremena mogu analizirati obrasce smrtnosti.
