Backtesting je ključna komponenta učinkovitog razvoja trgovinskog sustava. To se postiže rekonstruiranjem, povijesnim podacima, obrta koji bi se dogodili u prošlosti primjenom pravila definiranih određenom strategijom. Rezultat nudi statistiku za odmjeravanje učinkovitosti strategije.
Temeljna teorija je da će svaka strategija koja je dobro djelovala u prošlosti vjerojatno djelovati dobro u budućnosti, i obrnuto, svaka strategija koja je u prošlosti loše realizirala, vjerovatno će u budućnosti imati loše rezultate. U ovom se članku govori o tome koje se aplikacije koriste za backtesting, kakve se podatke dobivaju i kako ih koristiti.
Kako unaprijed testirati strategiju trgovanja pomoću podataka i alata
Ponovno testiranje može pružiti puno vrijednih statističkih povratnih informacija o određenom sustavu. Neke univerzalne statistike o backtestingu uključuju:
- Neto dobit ili gubitak: Neto postotak dobivenih ili izgubljenih mjera za volatilnost: Prosječni maksimalan postotak nagore i nagore: Procentualni prosječni dobitak i prosječni gubitak, prosječni prosječni postotak Izloženost: Postotak uloženog kapitala (ili izloženog tržištu) Omjer: Omjer dobitka i gubitaka Godišnji prinos: Procentualni povrat tijekom godine : Postotni povrat kao funkcija rizika
Softver za povratno testiranje
Softver za backtesting obično ima dva važna zaslona. Prvi omogućuje trgovcu da prilagodi postavke za ponovno testiranje. Te prilagodbe uključuju sve, od vremenskog razdoblja do troškova provizije. Evo primjera takvog zaslona u AmiBrokeru:
Drugi zaslon je stvarni izvještaj o rezultatima backtestinga. Ovdje možete pronaći gore spomenute statistike. Ponovo, evo primjera ovog zaslona u AmiBrokeru:
Općenito, većina softvera za trgovanje sadrži slične elemente. Neki vrhunski softverski programi uključuju i dodatne funkcije za automatsko određivanje veličine, optimizaciju i druge naprednije značajke.
10 pravila za backtesting strategije trgovanja
Mnogo je čimbenika na koje treba obratiti pažnju kada trgovci podupiru svoje strategije trgovanja. Evo popisa najvažnijih stvari koje se morate prisjetiti tijekom ponovnog testiranja:
- Uzmite u obzir široke tržišne trendove u vremenskom okviru testiranja određene zadane strategije. Na primjer, ako je strategija bila ponovno testirana od 1999. do 2000. godine, na medvjeđem tržištu možda neće uspjeti. Često je dobra ideja da se tijekom dugog vremenskog okvira nadmetanje obuhvaća nekoliko različitih tržišnih uvjeta. Uzmite u obzir svemir u kojem se dogodio backtesting. Na primjer, ako se testira široki tržišni sustav sa svemirom koji se sastoji od tehnoloških dionica, možda neće uspjeti u različitim sektorima. Kao općenito pravilo, ako je strategija usmjerena na određeni žanr dionica, svemir ograničite na taj žanr; u svim ostalim slučajevima održavajte veliki svemir za potrebe ispitivanja. Mjere volatilnosti izuzetno su važne za razmatranje u razvoju trgovinskog sustava. Ovo se posebno odnosi na račune s utjecajem koji su podvrgnuti pozivima na maržu ako njihov kapital padne ispod određene točke. Trgovci bi trebali nastojati zadržati nisku volatilnost da bi umanjili rizik i omogućili lakši prijelaz u i van određene dionice. Prosječni broj održanih barova također je vrlo važan kod razvoja trgovinskog sustava. Iako većina softvera za backtesting uključuje troškove provizije u konačnim izračunima, to ne znači da biste trebali zanemariti ovu statistiku. Ako je moguće, povećanje prosječnog broja zadržanih barova može smanjiti troškove provizije i poboljšati vaš ukupni povrat. Izlaganje je mač s dva oštrica. Povećana izloženost može dovesti do većeg profita ili većih gubitaka, dok smanjena izloženost znači niže profite ili manje gubitke. Općenito, dobra je ideja zadržati izloženost ispod 70% kako bi se smanjio rizik i omogućio lakši prijelaz u i van određene zalihe. Statistika prosječnog dobitka / gubitka, u kombinaciji s omjerom dobitka i gubitka, može biti korisna za određivanje optimalne veličine i upravljanja novcem pomoću tehnika kao što je Kellyjev kriterij. Trgovci mogu zauzeti veće pozicije i smanjiti troškove provizije povećanjem prosječnog dobitka i povećanjem omjera dobitka i gubitaka. Godišnji povrat se koristi kao alat za određivanje prinosa sustava u odnosu na druga mjesta ulaganja. Važno je ne samo sagledati ukupni godišnji prinos, nego i uzeti u obzir povećani ili smanjeni rizik. To se može postići gledanjem povrata prilagođenog riziku, koji uključuje različite faktore rizika. Prije nego što se usvoji trgovački sustav, on mora nadmašiti sve druge prostore ulaganja s jednakim ili manjim rizikom. Prilagodba prilagodbe je izuzetno važna. Mnoge aplikacije za backtesting unose iznos za proviziju, okrugle (ili djelomične) veličine serije, veličine krpelja, zahtjeve za maržu, kamatne stope, pretpostavke proklizavanja, pravila za određivanje veličine pozicije, pravila za izlaz iz iste trake, (postavke za zaustavljanje) i puno više. Da biste dobili najpreciznije rezultate backtestinga, važno je prilagoditi ove postavke kako bi oponašali brokera koji će se koristiti kad sustav krene uživo.Backtesting ponekad može dovesti do nečega što je poznato kao preoptimizacija. Ovo je uvjet da su rezultati izvedbe podešeni tako visoko u prošlost da više nisu toliko točni. Općenito je dobra ideja implementirati pravila koja se primjenjuju na sve zalihe ili odabrani skup ciljanih dionica, a nisu optimizirani u mjeri u kojoj proizvođač pravila više ne može razumjeti.Backtesting nije uvijek najtačniji način provjere učinkovitosti određenog trgovinskog sustava. Ponekad strategije koje su u prošlosti bile uspješne ne uspijevaju dobro u sadašnjosti. Dosadašnji učinak ne ukazuje na buduće rezultate. Budite sigurni da papirnate trgovine sustav koji je uspješno poduprt prije nego što počnete živjeti kako biste bili sigurni da se strategija još uvijek primjenjuje u praksi.
Donja linija
Ponovno testiranje jedan je od najvažnijih aspekata razvoja trgovačkog sustava. Ako je stvorena i pravilno interpretirana, može pomoći trgovcima da optimiziraju i poboljšaju svoje strategije, pronađu bilo kakve tehničke ili teorijske nedostatke, kao i steknu povjerenje u njihovu strategiju prije primjene na stvarnim svjetskim tržištima.
