Što je Basel I?
Basel I skup je međunarodnih bankarskih propisa koje je donio Bazelski odbor za nadzor banaka (BCBS) koji utvrđuje minimalne kapitalne potrebe financijskih institucija s ciljem minimiziranja kreditnog rizika.
Basel I bio je prvi pristanak BCBS-a. Izdana je 1988. godine i uglavnom se fokusirala na kreditni rizik stvaranjem bankovnog sustava klasifikacije imovine.
Banke koje posluju na međunarodnoj razini moraju održavati minimalni iznos (8%) kapitala na temelju postotka rizične imovine. Basel I je prvi od tri skupa propisa poznatih pojedinačno kao Basel I, II i III, a zajedno pod nazivom Bazelski sporazumi.
Basel I
Razumijevanje Bazela I
BCBS je osnovan 1974. godine kao međunarodni forum na kojem su članovi mogli surađivati u pitanjima nadzora bankarstva. BCBS želi poboljšati "financijsku stabilnost poboljšavajući nadzorno znanje i kvalitetu bankarskog nadzora u cijelom svijetu". To se postiže propisima poznatim kao harmonizacija.
Propisi BCBS-a nemaju pravnu snagu. Članovi su odgovorni za njihovu primjenu u svojim matičnim zemljama. Basel I je prvotno tražio da se primjeni minimalni omjer kapitala na rizičnoj imovini od 8% do kraja 1992. BCBS je u rujnu 1993. objavio izjavu kojom potvrđuje da se banke zemalja G10 s značajnim međunarodnim bankarskim poslovanjem sastaju minimalni zahtjevi postavljeni u Bazelu I.
Prema BCBS-u, okvir minimalnog kapitala uveden je u zemljama članicama i gotovo u svim drugim zemljama s aktivnim međunarodnim bankama.
Zahtjevi za Basel I i klasifikacije
Sustav klasifikacije Basel I razvrstava imovinu banke u pet kategorija rizika, razvrstanih u postotke: 0%, 10%, 20%, 50% i 100%. Imovina banke svrstana je u kategoriju na temelju prirode dužnika.
Kategorija rizika od 0% sastoji se od novca, duga središnje banke i države i bilo kojeg državnog duga Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Dug javnog sektora može se svrstati u kategoriju 0%, 10%, 20% ili 50%, ovisno o dužniku.
Dug razvojne banke, dug banaka OECD, dug tvrtke OECD vrijednosnih papira, dug izvan OECD banke (dospijeće do jedne godine), dug izvan javnog sektora OECD-a i gotovina u naplati obuhvaćaju kategoriju 20%. Kategorija 50% čine hipotekarne hipoteke, a kategoriju 100% predstavlja dug privatnog sektora, dug izvan OECD banke (dospijeće više od godinu dana), nekretnine, postrojenja i oprema te kapitalni instrumenti izdani kod drugih banaka.
Banka mora održavati kapital (Tier 1 i Tier 2) jednak najmanje 8% svoje rizične imovine. Na primjer, ako banka ima rizičnu imovinu od 100 milijuna dolara, potrebno je održavati kapital od najmanje 8 milijuna dolara.
Ključni odvodi
- Bazel I, a slijede Basel II i III, postavio je okvir za banke kako bi ublažili rizik kako je to zakonom zacrtano. Basel I smatra se previše pojednostavljenim, ali bio je prvi od tri "Bazelska sporazuma." Banke su klasificirane prema riziku i potreban za održavanje hitnog kapitala temeljenog na toj klasifikaciji. Prema Bazelu I, banke su dužne da u rukama drže najmanje 8% svog utvrđenog profila rizika.
Prednosti Basela I
Iako će neki tvrditi da Bazelski sporazumi ometaju bankarsku aktivnost, Basel I je razvijen kako bi ublažio rizik kako za potrošača, tako i za instituciju. Basel II, izveden nekoliko godina kasnije, smanjio je zahtjeve za bankama. Ovo je naišlo na kritiku javnosti, ali kako Basel II nije zamijenio Basel II, mnoge su banke nastavile s radom po izvornom okviru Basel I, dopunjenom dodacima Basel III.
Bazel I smanjio je rizične profile većine banaka, što je zauzvrat vratilo ulaganja u banke kojima je s pravom bilo povjereno nakon propasti hipotekarne hipoteke 2008. Javnost je trebala needed - možda čak i više od zaštite koju je Basel ponudio - da vjeruje bankama opet sa svojom imovinom. Basel I bio je pokretačka snaga toliko potrebnog priljeva kapitala u banke.
Možda je najveći doprinos Basela I bio taj što je doprinio neprekidnom prilagođavanju bankarskih propisa i najboljih praksi, otvorivši put dodatnim mjerama koje štite banke, potrošače i njihova gospodarstva.
