Što je Bazelski sporazum?
Bazelski sporazumi su tri niza bankarskih propisa (Basel I, II i III) koje je utvrdio Bazelski odbor za nadzor banaka (BCBS). Odbor daje preporuke o bankarskim propisima, posebno koji se odnose na kapitalni rizik, tržišni rizik i operativni rizik. Sporazumi osiguravaju da financijske institucije imaju dovoljno kapitala na računu da apsorbiraju neočekivane gubitke.
Bazelski sporazum dekonstruiran
Bazelski sporazumi razvijeni su nekoliko godina, počevši od 1980-ih. BCBS je osnovan 1974. godine kao forum za redovitu suradnju zemalja članica u pitanjima nadzora bankarstva. BCBS svoj izvorni cilj opisuje kao poboljšanje "financijske stabilnosti poboljšanjem nadzornog znanja i kvalitete bankarskog nadzora širom svijeta". Kasnije je BCBS skrenuo pozornost na praćenje i osiguranje adekvatnosti kapitala banaka i bankarskog sustava.
Ključni odvodi
- Bazelski sporazumi su tri niza bankarskih propisa koje je utvrdio BCBS. Sporazumi su dizajnirani tako da osiguravaju financijskim institucijama dovoljno kapitala za podmirivanje obveza i apsorpciju neočekivanih gubitaka. Posljednji sporazum je Basel III., Koji je dogovoren u studenom 2010. godine. Basel III zahtijeva da banke imaju minimalni iznos zajedničkog kapitala i minimalni omjer likvidnosti.
Basel I
Prvi Bazelski sporazum, poznat kao Basel I, objavljen je 1988. i bio je usredotočen na adekvatnost kapitala financijskih institucija. Rizik adekvatnosti kapitala (rizik da neočekivani gubitak nanese štetu financijskoj instituciji) kategorizira imovinu financijskih institucija u pet kategorija rizika (0%, 10%, 20%, 50% i 100%). Prema Baselu I, banke koje posluju na međunarodnoj razini moraju imati ponder rizika od 8% ili manje.
Bazel II
Drugi Bazelski sporazum, nazvan Revidirani okvir kapitala, ali poznatiji kao Basel II, poslužio je kao nadogradnja izvornog sporazuma. Usredotočila se na tri glavna područja: minimalni kapitalni zahtjevi, nadzorni pregled adekvatnosti kapitala institucije i postupak interne procjene, te učinkovita uporaba objavljivanja kao poluga za jačanje tržišne discipline i poticanje zdravih bankarskih praksi, uključujući nadzorni nadzor. Ta područja fokusa zajedno su poznata kao tri stupa.
Bazel III
U jeku propasti Braće Lehman 2008. i slijedeće financijske krize, BCBS je odlučio ažurirati i ojačati sporazume. Kao razlozi propasti BCBS je smatrao da su loše upravljanje i upravljanje rizikom, neprimjerene strukture poticaja i prevelika bankarska industrija. U studenom 2010. postignut je dogovor u vezi s cjelokupnim dizajnom paketa za reformu kapitala i likvidnosti. Ovaj je sporazum sada poznat kao Basel III.
Basel III nastavak je tri stupa zajedno s dodatnim zahtjevima i zaštitnim mjerama. Na primjer, Basel III zahtijeva da banke imaju minimalni iznos zajedničkog kapitala i minimalni omjer likvidnosti. Basel III također uključuje dodatne zahtjeve za ono što Accord naziva "sistemski važnim bankama" ili onim financijskim institucijama koje se smatraju "prevelikim da bi propale".
Bazelski odbor za nadzor nad bankarskim nadzorom pohvalio je uvjete Basela III u studenom 2010. godine, a trebao je biti uveden od 2013. do 2015. godine. Provedba Bazela III kontinuirano je produžavana, a posljednji datum završetka očekuje se u siječnju 2022. godine.
